RSI (Relative Strength Index)

Chỉ số RSI giải quyết vấn đề của những dịch chuyển bất thường và giải
quyết nhu cầu về một biên độ giới hạn trên và dưới không đổi. Chỉ số
RSI được xác định theo công thức sau:

RSI = 100 - 100/(1+RS)

RS = Trung bình giá đóng cửa tăng của x ngày/Trung bình giá đóng cửa giảm của x ngày

Số ngày được sử dụng trong tính toán là 14 ngày theo đồ thị hàng ngày;
sử dụng đồ thị tuần số ngày sẽ là 14 tuần. Để xác định được các giá trị
trung bình đi lên, chúng ta cộng tổng số điểm đạt được trong các ngày
giá tăng trong 14 ngày và chia tổng số đó cho 14. Để xác định giá trị
trung bình đi xuống, chúng ta cộng tổng số điểm bị mất trong 14 ngày
giá giảm và chia lại cho 14. Sau đó “cường độ tương đối - RS” được xác
định bằng cách chia trung bình giá tăng cho trung bình giá giảm. Giá
trị RS này sau đó được đưa vào trong công thức tính RSI. Số lượng ngày
có thể thay đổi bằng cách thay đổi giá trị của x.
Ví dụ minh họa:

Đường RSI (sử dụng RSI 14 ngày) trong trường hợp này chúng ta có thể
lấy 2 mức biên là 80 (overbought) và 20 (eoversold), biểu đồ đã cho
thấy RSI đang đi xuống khi gặp mức 80 như vậy giá sẽ không thể vượt hơn
mức trước đó và bạn nên mua khi giá rớt xuống tới lúc mà đường RSI chạm
mức 30 ( chúng ta nên chọn 30 thay cho 20 trong trường hợp này). Tuy
nhiên để rõ hơn thì cần kết hợp với đường Stochastic Oscillator hay ADX.

Sử dụng RSI trong hệ thống mua bán (trading system):

1. Các mức của RSI: 70% (thường dùng là 80%) là mức mà nhà đầu tư bán
quá nhiều (overbought), 30% (thường dùng là 20%) là mức mà nhà đầu tư
mua quá nhiều (oversold). Mua khi thị trường ở mức oversold và bán khi
thị trường ở overbought lưu ý chỉ áp dụng điều này cho 1 thời kỳ biến
động còn khi đang hình thành 1 xu hướng thì sẽ không đúng.

2. EMA như là vai trò của đường hỗ trợ hay kháng cự (support or
resistance). Mua khi RSI tăng lên trên EMA và bán khi RSI rơi xuống
dưới EMA. EMA là 1 tính hiệu trễ và thường đưa ra tín hiệu mua khi vượt
qua thời kỳ uptrend.

3. Bullish divergence (tín hiệu phân kỳ mua): tín hiệu mua khi đường
giá đang đi xuống trong khi RSI thì đang tăng, tương tự bearish
divergence (tín hiệu phân kỳ bán): tín hiệu bán khi đường giá tăng
trong khi đường RSi thì lại giảm. Mặt hạn chế của sự phân kỳ
(divergence) là chúng cố gắng báo trước 1 xu hướng đảo chiều thay vì
xác định theo 1 xu hướng.

4. Dạng đồ thị: xu hướng, kháng cự/hỗ trợ, tam giác (triangles),
đầu-vai (head and shoulders) khi áp dụng RSI nó giống như đường dẫn cho
giá. Cái dở là dạng đồ thị: xu hướng, tam giá... là quan điểm cá nhân
phụ thuộc vào chủ quan của từng traders nên không thể sử dụng trong
trading system.

Bố cục của RSI và Bollinger Bands: Chúng ta áp dụng Bollinger Bands
(BB) để nghiên cứu chỉ báo RSI. Tín hiệu mua xảy ra khi RSI rớt xuống
dưới dải dưới của BB (lower BB), tín hiệu mua xuất hiện khi RSI tăng
vượt qua dải trên của BB (upper BB). Đây là những chỉ báo tương phản xu
hướng vì chúng ta cần phải sử dụng thêm vài bộ lọc của xu hướng. Chúng
ta có thể thêm vào chỉ báo MACD vào bộ lọc xu hướng như sau: nếu MACD
> 0 thì xu hướng đi lên.
Hình minh họa: