Chỉ số Aroon và ứng dụng

Chỉ số Aroon và ứng dụng

Tiếp tục về loạt bài viết về Phân tích kỹ thuật ( Technical Analysis
)Tôi xin giới thiệu các bạn 1 công cụ được các Trader sử dung rất rộng
rãi. Đó là Aroon



1.Là một chỉ số kỹ thuật được phát triên bởi Tushar Chande năm 1995, sử
dụng để xác định các xu hướng "chớm nở" của cổ phiếu hoặc thị trường,
nó tương tự như một chỉ số về sự đảo chiều.Aroon gồm 2 đường, "Aroon
up", dùng để đo độ mạnh của xu hướng tăng, và "Aroon down", để đo sức
mạnh của xu hướng giảm.Chỉ số này nói cho chúng ta biết tại thời điểm
mà giá sẽ tăng bắt đầu từ một điểm, những điểm cao nhất và thấp nhất
xác định được giai đoạn đó, mỗi tín hiệu như vậy đóng vai trò đánh dấu
một phần vào chiều dài của thời gian.

Cả hai đường đều nằm trong vùng 0-100, những giá trị tiến tới 100 thể
hiện xu hướng tăng sẽ được xác lập là mạnh, nếu là gần 0 thì ngược lại
sẽ có xu hướng giảm rất mạnh( Lưu ý ở đây tôi không có ý định nói rằng
chỉ dùng mỗi Aroon mà xác định được xu hướng). 2 đường Aroon được dùng
để đo sức mạnh của xu hướng trong vòng 14 ngày( thường dùng).
Trên thực tế khi aroon up lên đến 70-100 dự báo một xu hướng tăng mạnh.
Một xu hướng lên được xác định khi aroon up nằm trên 70, và aroon down
nằm dưới 30.Nếu Aroon down nằm trong 70-100, xu hướng giảm vẫn còn mạnh

Đường Aroon up càng thấp, xu hướng tăng càng yếu,xu hướng giảm càng
mạnh và ngược lại.Nếu có hai 2 đường Aroon cắt nhau sẽ có tín hiệu đảo
chiều, xác lập một xu thế mới.Điểm cao nhất Aroon up càng gần với hiện
tại thì đó là tín hiệu tốt, thị trường có xu hướng đi lên, điểm thấp
nhất của nó càng gần là tín hiệu xấu, thị trường có dấu hiệu đi xuống.(
Thay chữ thị trường cho cổ phiếu mà bạn muốn phân tích)

2.Ứng dụng phân tích cho VNINDEX.

Phần mềm sử dụng : Metastock, số liệu đến ngày 04/05/2007.
Nhìn trên hình vẽ, Aroon là 2 đường vàng và đỏ theo hình dạng zigzag.

Trong giai đoạn bùng nổ thị trường, được bắt đầu bởi sự giao nhau của 2 đường Aroon, vòng Elip màu trắng đầu tiên.
Từ ngày 04/01/2007.Thị trường nắm giữ xu hướng tăng mạnh khi Aroon up
rất mạnh.Giai đoạn tăng mạnh khi Aroon Up đạt maximum 100, và thị
trường dao động khi Aroon up xuống vùng 71(mạnh).Thời kỳ này Aroon down
không đạt gần minimum 0.5~0.Không đáng kể.VNINDEX giữ được sự tăng mạnh
đến tận ngày 16 tháng 3 năm 2007.Khi Aroon up và down giao nhau, và
Aroon up có xu hướng đi xuống.Thị trường có dấu hiệu đi xuống.

Xu hướng giảm được xác lập mạnh mẽ hơn khi đường Aroon up tiệm cận với đáy 0 ngày 30/03/2007.

Ngày 04/05/2007,roon up đạt 0, và Aroon down đạt 78.57, thị trường vẫn
xác lập xu hướng giảm mạnh.Tín hiệu sẽ được thể hiện rõ trong vài phiên
tới.

Nếu chỉ dùng mỗi Aroon để xác định Trend thì rất khó, thường phải kết
hợp nhiều chỉ số khác như Momentum, MACD, ADX, RSI, Fibonacci cộng thêm
Candlestick

Ghi chú :Aroon gần giống với directional movement index (DMI) được phát triển bới Welles Wilder.